Oberst Harris, der Verantwortliche der amerikanischen Militärbehörde, hatte Hartmanns Verstrickung in den Holocaust benutzt, um eigene Interessen zu verfolgen. Leopold heiratet Katharina und bemerkt zu spät, dass er durch sie in die Machenschaften der nach wie vor aktiven Nazi-Untergrundorganisation "Die Wehrwölfe" hineingezogen wird.

Während die "Wehrwölfe" terroristische Aktionen gegen die neue Demokratie und die alten Gegner planen, während die amerikanische Besatzungsbehörde ihre eigenen Ziele verfolgt und während um ihn herum die alten Dämonen neu Gestalt annehmen, fährt der ebenso verwirrte wie idealistische Schlafwagenschaffner Leopold seinem eigenen Untergang entgegen.

Lars von Triers vierter Spielfilm (nach "Element of Crime", 1984, "Epidemic", 1987, und "Medea", 1988) brachte ihm mit einem skandalumwitterten Erfolg in Cannes den internationalen Durchbruch. Von Trier zeigte sich trotz eines Regiepreises und eines technischen Preises indigniert, weil die Goldene Palme nicht an ihn, sondern an "Barton Fink" (Regie: Joel und Ethan Coen, 1991) ging.

"Europa" ist hochstilisiert in seinen filmischen Mitteln; so wird eine Vielzahl an "Rückprojektionen" verwendet, also Szenen mit Schauspielern, die vor aufprojizierten Hintergründen agieren. Man spürt hier noch nichts von der kargen Selbstbeschränkung der "Dogma"-Bewegung, die für von Trier auch eine radikale Abkehr von genau der Art des Erzählens war, die er in "Europa" praktiziert. Filmische Zitate, darunter viel "schwarze Serie", deutscher Expressionismus, Fassbinder (nicht nur wegen der Darsteller Udo Kier und Barbara Sukowa) und Visconti, spielen bei dieser Erkundung der europäischen Geschichte, die auch eine Erkundung der europäischen Filmgeschichte ist, eine große Rolle.

Lars von Triers "Europa" ist ein kafkaeskes Labyrinth. Dabei geht es von Trier weniger um eine konkrete Darstellung Nachkriegsdeutschlands, sondern vielmehr um die Inszenierung eines imaginierten, mentalen Raumes, der von den Linien der Geschichte und der Kunst durchzogen wird und in den der naive Held Leopold Kessler gedrängt wird.
Die Macht des Kinos zu manipulieren, zu lügen, zu bewegen wird eingesetzt, um mit dem Helden auch den Zuschauer zu einer Reaktion zu zwingen. Die von Barbara Sukowa gespielte Figur der Katharina Hartmann bringt das Konzept von Triers in diesem Film auf den Punkt: Leopold Kesslers Verbrechen ist das Verweigern einer Entscheidung für eine Seite und sein konsequenzloses "Verstehen", das durch immer gröbere Provokationen auf die Probe gestellt wird.